Finanças e Investimentos

Simulação de Monte Carlo - o que é e como funciona?

Kleber Stumpf
Escrito por Kleber Stumpf em 30 de setembro de 2020

O mundo financeiro está cada vez mais próximo de instrumentos e comportamentos das ciências exatas. E a simulação de Monte Carlo ou método de Monte Carlo é um destes instrumentos. Esse que, possui seu nome inspirado do principal cassino localizado em Mônaco, onde ocorre a principal corrida da Fórmula 1.

Mas, você deve estar se perguntando o que isso tem haver com as nossas finanças?

E eu posso te responder que tem muito haver. Isso porque, a simulação de Monte Carlo é uma série de cálculos probalísticos que estimam a chance de um futuro evento ocorrer.

Logo, é a partir desta simulação que são realizadas diversas simulações para calcular a probabilidade de acerto e erro. Sendo que, tais probabilidades são rodadas em softwares de amostragem.

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Como surgiu o método de Monte Carlo?

Reza a lenda que esta simulação começou em um cassino que possuía um jogo de dardos.

Imagine um grupo de amigos que se reúne e joga dardos em um alvo; cada dardo cai em um local diferente. A partir daí, esses amigos criaram um método para tentar prever onde cada dardo poderia cair.

Desta maneira, foram desenvolvidos cálculos matemáticos – bem complexos – que hoje são calculados por programas que avaliam a probabilidade no jogo – e hoje em dia até nas finanças – cenários com resultados mais prováveis. 

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O método no Mercado Financeiro

A probabilidade é algo que o mercado não consegue fugir muitas vezes. Assim, este método é tão utilizado atualmente para as análises financeiras e para calcularmos a probabilidade dos resultados em caso de alteração no cenário com:

Portanto, é com este método que muitas empresas e investidores descobrem a probabilidade de seus investimentos e como eles reagirão a determinada situação. Conta pra gente, você conhecia esse método?

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